옵션 거래 베가

옵션 베가.
총체적으로 그리스인들은 옵션 거래자들에 의해 옵션의 가격에 다양한 요소들이 어떻게 영향을 미치는지에 대한 더 명확한 생각을 가지기 위해 사용됩니다. Vega는 기본 보안의 변동성 변화와 관련하여 가격이 변동하는 속도에 대한 이론적 인 지표를 제공하는 값입니다.
옵션의 베가 가치는 이론적으로 기본 보안의 묵시적인 변동성이 어느 정도 증가 하는지를 보여줍니다. 이 페이지에서는 베가의 특성과 그것이 베테랑 인에 의해 어떻게 사용될 수 있는지를 설명합니다.
이 특정 주제를 완전히 이해하려면 변동성 및 묵시적 변동성에 대해 잘 알고 있으며 옵션의 가격에 미치는 영향을 강력히 권장합니다. 자세한 내용은이 기사를 읽으십시오.
베가의 특징.
베가에 관해 알아야 할 첫 번째 사항은 그것이 본질적인 가치가 아닌 옵션의 외재적 가치에만 관련된다는 것입니다. 콜이나 풋을 사든간에 ​​베가 가치는 항상 긍정적입니다. 그러나 옵션을 쓸 때 vega 값은 효과적으로 부정적입니다.
기본적으로 베가 값은 기본 보안의 묵시적인 변동성이 퍼센티지 포인트 증가 할 때마다 옵션의 가격이 얼마나 증가해야 하는지를 알려줍니다. 예를 들어, 옵션의 베가 값이 .20이면 이론적으로 가격이 $ .20 증가 할 것이고, 그 다음에 기본 보안의 내재 변동성은 1 % 증가합니다. 또한 기본 보안의 내재 변동성이 2 % 감소한 경우 $ .20 하락해야합니다.
모든 그리스인들과 마찬가지로 베가의 효과는 옵션의 가격이 평등하다는 데 영향을 미치는 다른 모든 요소들에 근거합니다.
베가는 돈과 만료일까지 남은 시간의 두 가지 요인에 의해 영향을받습니다. 그것은 옵션 계약이 돈에있을 때 일반적으로 가장 높으며, 계약이 돈이나 돈으로 이동하면 감소합니다. 일반적으로 기본 보안의 가격이 파업 가격에서 나올수록 계약의 베가 가치는 낮아집니다. 옵션의 외재 가치가 높을수록 돈에 더 가깝고 베가 가치는 외재 가치에만 영향을 미치기 때문에 이것이 사실 일 것이라고 추론합니다.
비슷한 이유로 vega 값은 만료 될 때까지 오랜 시간이 지나면 만료되고 만료 될 때까지 시간이 줄어들면 낮아집니다. 외래 값은 해당 옵션의 만료 날짜가 가까워 질수록 낮아지며, 다시 한번 vega 값이 줄어들게됩니다. 베가는 또한 감마와 밀접한 관련이 있습니다. 옵션의 감마 값이 높으면 vega 값도 높을 것으로 예상 할 수 있습니다.
베가를 사용하십시오.
거래자는 베가 가치보다 옵션의 델타, 세타 및 감마 값에 더 많은 관심을 기울이는 경향이 있습니다. 그러나 모든 그리스인 중에서 베가는 (이론적으로) 가격에 미치는 영향 수준 측면에서 델타 다음으로 두 번째입니다. 아마도 이해하기가 약간 더 복잡하고 변동성에 대한 근본적인 이해와 변동성을 암시해야하기 때문에 크게 무시할 수 있습니다. 단순한 주제 자체와는 거리가 멀습니다.
또한, 많은 수의 거래자들은 근본적인 증권의 가격 변동이 다른 어떤 것보다 옵션의 가격에 어떻게 영향을 미치는지에 훨씬 더 관심이 있습니다.
베가는 옵션의 가격이 어떻게 움직일 것인가를 예측하는 데 매우 유용 할 수 있다는 점을 감안할 때 변동성과 묵시적인 변동성이 무엇인지 이해하는 데는 어느 정도 시간을 투자 할 가치가 있습니다. 옵션의 가격이 묵시적인 변동성 및 묵시적 변동성의 변동에 어떻게 영향을 받는지 명확히 알게되면 식별 가능한 거래와 관련된 위험을 측정하는 데 훨씬 유리할 수 있으며 특정 기초 증권의 변동성.
휘발성 시장에 대한 특정 거래 전략이 있는데, 이는 변동 자산의 변동으로 인한 이익을 위해 사용될 수 있습니다. 긴 스 트래들이나 짧은 스 트래들과 같은 전략을 사용하기를 원한다면 베가에 대한 좋은 지식과 그것이 의미하는 것이 필수적입니다.

옵션 베가.
옵션 거래에서 Vega라는 그리스는 무엇입니까? 옵션 vega가 내 옵션 거래에 어떤 영향을 줍니까?
옵션 베가 - 정의.
옵션 베가는 묵시적 변동성의 변화에 ​​대한 스톡 옵션 가격의 민감도를 측정합니다.
옵션 베가 - 소개.
왜 옵션 베가가 중요합니까?
왜 옵션 베가가 내재적 인 변동성에 대한 포괄적 인 이해없이 중요한지 이해하는 것은 거의 불가능합니다.
옵션 베가 - 특성.
양극 및 음극 극성.
옵션 베가는 양극 또는 음극을 나타냅니다. 긴 옵션은 긍정적 인 옵션 Vega를 생성하고 짧은 옵션은 Negative Options Vega를 생성합니다. 긍정적 인 옵션 Vega는 옵션의 가격을 높이고 Negative Options Vega는 내재 변동성이 올라갈 때 그 위치의 가치를 낮 춥니 다.
옵션 Vega & Options 돈.
옵션 베가는 옵션이 돈에서 더 멀리 이동하거나 돈에서 더 멀리 이동함에 따라 0쪽으로 감소합니다. The Money 옵션에는 일반적으로 가장 높은 옵션 Vega 값이 있습니다. 이는 또한 In The Money 또는 Money Out of Money 옵션의 외적 가치가 묵시적 변동성의 변화에 ​​따라 변하기 쉽지 않음을 의미합니다. 왜냐하면 베가는 외생 적 가치에 영향을 미치기 때문에 주식 옵션은 외재 가치가 더 적거나 적기 때문에 그 가치가 낮기 때문입니다.
옵션 베가 & 시간.
옵션 Vega는 만료 시간이 길어질수록 높습니다. 스톡 옵션의 유효 기한이 길어질수록 만료 될 지역에 대한 불확실성이 커지고 구매자에게 더 많은 기회가 생기고 판매자에 대한 위험이 높아집니다. 이로 인해 판매자가 취한 추가적인 위험을 보상하기 위해 만료 기간이 긴 스톡 옵션에 대해 베가가 높아집니다.
옵션 베가 - 옵션 감마와의 관계.
다시 한 번 더 높은 이익은 위험이 더 높습니다. Options Theta와 마찬가지로 Options Vega는 Options Gamma와 선형 관계를 공유합니다. 옵션 감마가 가장 높을 때, 옵션이 At The Money 인 경우 Options Vega도 옵션 거래 위치에 감마가 부여하는 기하 급수적 인 잠재적 이득과 함께 변동성 경색 위험이 높습니다. Vega와 Theta가 At The Money 포지션을 상대로 일하면서, 옵션 트레이더들은 그러한 주식을 살 때 외래 값을 커버하는 것보다 기본 주식의 기대 이익이 더 큰지 확인해야합니다.
옵션 베가 - 변동성 판매.
Options Vega가 내재 변동성의 변화를 통해 외재 가치와 큰 차이를 만들었으므로 "변동성 매도"로 이익을 얻을 수 있습니다. 이것은 묵시적 ​​변동성이 높은시기에 높은 Vega 옵션을 쓰고 변동성 경색 이후에 다시 포지션을 매수하는 것입니다. 사실, 기본 주식을 매매함으로써 델타 중립을 동적으로 헤지 할 수 있도록 보장함으로써 그러한 위치에 보험을 추가 할 수 있습니다.

베가 거래 옵션
옵션의 베가는 옵션 가격에 대한 변동성의 변동에 따른 영향을 측정 한 것입니다. 구체적으로 옵션의 베가는 변동성의 1 % 변동마다 옵션 가격의 변동을 나타냅니다.
옵션은 변동성이 클수록 더 비쌉니다. 따라서 변동성이 커지면 옵션 가격이 올라가고 변동성이 낮아지면 옵션 가격도 하락합니다. 따라서 변동성의 변화로 인해 새로운 옵션 가격을 계산할 때 변동성이 커지면 베가를 추가하지만 변동성이 하락하면 베가를 뺍니다.
주식 XYZ는 5 월에 46 달러에서 거래되고 JUN 50 통화는 2 달러에서 판매되고있다. 옵션의 베가가 0.15이고 변동성이 25 %라고 가정 해 봅시다.
기본 변동성이 1 %에서 26 % 증가한 경우 옵션 가격은 $ 2 + 0.15 = $ 2.15로 상승합니다.
그러나 변동성이 2 %에서 23 % 가량 하락한 경우 옵션 가격은 $ 2 - (2 x 0.15) = $ 1.70로 떨어집니다.
시간의 흐름과 베가에 미치는 영향.
옵션 만료까지 남은 시간이 길수록 베가가 높아집니다. 장기적인 옵션에 대한 시간 가치가 보험료의 더 큰 부분을 구성하고 변동성의 변화에 ​​민감한 시간 가치이므로 의미가 있습니다.
위의 차트는 주식이 현재 $ 50로 거래되고있을 때 3 개월, 6 개월 및 9 개월 내에 만료되는 다양한 파업에서 옵션의 베가의 행동을 묘사합니다.
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